发布日期：2025-12-02 05:58 点击次数：177
国泰上证科创板100往返型通达式指数证券投资基金
发起式连合基金（国泰上证科创板100ETF发起连合C）
基金居品尊府撮要更新
编制日历：2024年11月7日
送出日历：2024年11月11日
本撮要提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。
一、居品能够
国 泰 上 证 科 创 板
基金简称 基金代码 019866
国 泰 上 证 科 创 板
下属基金简称 下属基金代码 019867
基金看管东说念主 国泰基金看管有限公司 基金托管东说念主 中信证券股份有限公司
基金公约奏凯日 2023-11-21
基金类型 基金中基金 往返币种 东说念主民币
运作相貌 庸碌通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金
基金司理 麻绎文 基金司理的日历
证券从业日历 2020-06-30
《基金公约》奏凯之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿
元，《基金公约》自动终结，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续
基金公约期限。若届时的法律门径或中国证监会法则发生变化，上述
终结法则被取消、更动或补充，则本基金不错参照届时有用的法律法
规或中国证监会法则扩充。
其他
《基金公约》奏凯满三年后基金络续存续的，连续 20 个职责日出现基
金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形
的，基金看管东说念主应当在如期阐发中给以裸露；连续 50 个职责日出现前
述情形的，基金公约终结，不需召开基金份额握有东说念主大会。
法律门径或中国证监会另有法则时，从其法则。
二、基金投资与净值阐发
(一) 投资盘算与投资策略
详见本基金招募阐述书“第九部分 基金的投资”。
通过主要投资于盘算ETF，高超追踪倡导指数，追求追踪偏离度和追踪
投资盘算
错误的最小化。
本基金主要投资于盘算ETF、倡导指数成份股（含存托证据）、备选成
投资边界
份股（含存托证据）。为更好地杀青投资盘算，本基金可少许投资于
非倡导指数成份股（包括主板、创业板、科创板过火他中国证监会允
许基金投资的股票、存托证据）、债券（包括国债、央行单子、金融
债、企业债、公司债、公诞生行的次级债、方位政府债券、政府赈济
机构债券、中期单子、可疗养债券（含分离往返可转债）、可交换债
券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、财富支
握证券、同行存单、银行进款、货币市集器具以及法律门径或中国证
监会允许基金投资的其他金融器具。
本基金可根据法律门径的法则参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于盘算ETF的比例不低于基金财富
净值的90%。每个往翌日日终在扣除股指期货合约需交纳的往返保证
金后，本基金握有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金财富净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
如法律门径或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金看管东说念主在履行符合技艺后，不错相应调整本基金的投资边界
和投资比例法则。
本基金的倡导指数为上证科创板100指数过火改日可能发生的变更。
托证据投资策略；5、债券投资策略；6、可疗养债券和可交换债券投
主要投资策略
资策略；7、财富赈济证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、融
资与转融通证券出借投资策略。
事迹比较基准 上证科创板100指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)*5%
本基金为ETF连合基金，盘算ETF为股票型指数基金，其预期收益及预
期风险水平表面上高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本
基金主要通过投资于盘算ETF追踪倡导指数阐发，具有与倡导指数以及
风险收益特征 倡导指数所代表的证券市集同样的风险收益特征。
本基金投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资倡导、市集制
度以及往返法则等相反带来的零散风险，包括股价波动风险、流动性
风险、退市风险和投资聚拢风险等。
(二) 投资组结伙产建设图表/区域建设图表
投资组结伙产建设图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金忖度
(三) 自基金公约奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-1.00%
-2.00%
-3.00%
-4.00%
-5.00%
-6.00%
-7.00%
净值增长率 -1.76%
事迹基准收益率 -6.30%
注：1、本基金公约奏凯往常不悦竣工当然年度，按往常实验运作期限忖度净值增长率，不
按所有这个词这个词当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费相貌/费率 备注
/握有期限（N）
认购费 - 0.00%
申购费（前收费） - 0.00%
N 赎回费
N ≥ 7日 0.00%
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
收费相貌/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
看管费 0.15% 基金看管东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售做事费 0.20% 销售机构
审计用度 35,000.00 管帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 法则裸露报刊
其他按照国度推敲
法则和《基金公约》
其他用度 干系做事机构
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金基金财产中投资于盘算ETF的部分不收取看管费。本基金基金财产中投资于
盘算ETF的部分不收取托管费。
终实验金额以基金如期阐发裸露为准。
四、风险揭示与紧迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的招募阐述书等销售文献。
本基金靠近的主要风险有系统性风险、非系统性风险、运作看管风险、流动性风险、本
基金特定风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可
能不一致的风险和其他风险等。
本基金特定风险：
本基金为 ETF 连合基金，主要投资于盘算 ETF，因此盘算 ETF 靠近的风险（举例盘算
ETF 的看管风险、操格调险、基金份额二级市集往返价钱折溢价的风险和工夫风险等风险）
可能径直或转折成为本基金的风险。
本基金为盘算 ETF 的连合基金，
但不可保证本基金的阐发与盘算 ETF 的阐发完全一致，
产生相反的原因包括以下几个方面：
（1）投资对象和投资边界的不同，会导致两只基金的事迹有相反；
（2）投资看管相貌的不同，如在指数化投资经由中，不同的看管相貌会导致追踪指数
的水平、工夫妙技、买入卖出的时机聘用等的不同，会导致两只基金的事迹有相反；
（3）基金限制、投资成本、多样用度与税收的不同，会导致两只基金的事迹有相反。
由于两只基金的投资对象和投资边界不同，投资看管相貌不同，基金限制也可能不同，是以，
本基金的投资成本、多样用度及税收可能不同于盘算 ETF；
（4）现款比例及现款看管相貌的不同，会导致两只基金的事迹有相反。本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需交纳的往返保证金后，握有的现款或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。而盘算 ETF 则莫得这项法则。
（1）倡导指数波动的风险
倡导指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹画景况、投资东说念主脸色
和往返轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（2）倡导指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金公约法则，如出现变更倡导指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原倡导指数的投资策略将会篡改，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的倡导指数保握一致，投资东说念主须承担此项调整带来的风险与成本。
（3）倡导指数成份股停牌的风险
无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。
本基金运作经由中，当倡导指数成份股发生昭彰负面事件靠近退市，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金看管东说念主应当按照基金份额握有东说念主利益优先的原则，履行里面决策技艺后
实时对干系成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误
差。
靠近的风险（举例盘算 ETF 基金份额二级市集往返价钱折溢价的风险、追踪错误加大的风
险、投资者无法赎回一齐或部分 ETF 份额的风险等）可能径直或转折成为本基金的风险。
以下身分可能使基金投资组合的收益率与倡导指数的收益率发生偏离，也可能使基金的
追踪错误戒指未达商定盘算：
（1）由于倡导指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟
踪偏离度与追踪错误。
（2）由于倡导指数成份股发生送配股、增发等行径导致成份股在倡导指数中的权重发
生变化，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪错误。
（3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标
的指数收益率，从而产生追踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合或承担
冲击成本而产生追踪偏离度和追踪错误。
（5）由于基金投资经由中的证券往返成本，以及基金看管费和托管费等用度的存在，
使基金投资组合与倡导指数产生追踪偏离度与追踪错误。
（6）在本基金指数化投资经由中，基金看管东说念主的看管材干，举例追踪指数的水平、技
术妙技、买入卖出的时机聘用等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对倡导指
数的追踪进程。
（7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的甘休，基金投资组合中个别股票
的握有比例与倡导指数中该股票的权重可能不完全相易；因短缺卖空、对冲机制过火他器具
形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错
误等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。
（8）在闲居市集情况下，本基金的风险戒指盘算是追求日均追踪偏离度的完全值不超
过 0.35%，年追踪错误不跨越 4%。如因倡导指数编制法则调整或其他身分导致本基金的跟
踪错误戒指未达商定盘算，本基金净值阐发与指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的倡导指数由指数编制机构发布并看管和真贵，改日指数编制机构可能由于多样
原因住手对指数的看管和真贵，本基金将根据基金公约的商定自该情形发生之日起十个职责
日内向中国证监会阐发并提议治理有盘算，如更换基金倡导指数、疗养运作相貌、与其他基金
统一或者终结基金公约等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握
有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金公约终结。投资东说念主将靠近更换基金标
的指数、疗养运作相貌、与其他基金统一或者终结基金公约等风险。
自指数编制机构住手倡导指数的编制及发布至治理有盘算确如时期，基金看管东说念主应按照指
数编制机构提供的最近一个往翌日的指数信息效劳基金份额握有东说念主利益优先原则保管基金
投资运作。该时期由于倡导指数不再更新等原因可能导致指数阐发与干系市集阐发有在相反，
影响投资收益。
（1）特定原始权柄东说念主歇业风险、现款流展望风险等与基础财富干系的风险；
（2）财富赈济证券信用增级措施干系风险、财富赈济证券的利率风险、评级风险等与
财富赈济证券干系的风险；
（3）看管东说念主负约违章风险、托管东说念主负约违章风险、专项贪图账户看管风险、财富做事
机构违章风险等与专项贪图看管干系的风险；
（4）策略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、工夫风险和操格调险等其他风
险。
险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比倡导器具更为剧烈。况兼由
于股指期货订价复杂，不符合的估值可能使基金财富靠近损失风险。股指期货选定保证金交
易轨制，由于保证金往返具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数狭窄的变动就可能会使
投资东说念主权柄碰到较大损失。股指期货选定逐日无欠债结算轨制，若是莫得在法则的时刻内补
足保证金，按法则将被强制平仓，可能给投资东说念主带来损失。
本基金为发起式基金， 《基金公约》奏凯之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于
时的法律门径或中国证监会法则发生变化，上述终结法则被取消、更动或补充，则本基金可
以参照届时有用的法律门径或中国证监会法则扩充。 《基金公约》奏凯满三年后基金络续存
续的，连续 50 个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000
万元情形的，基金公约终结，不需召开基金份额握有东说念主大会。基金份额握有东说念主可能靠近基金
公约提前终结的不细目性风险。
（1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大往返额度，利用较少成原来得到较
大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票四肢担保品进行融资时，既需要承担原有的股
票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如
判断诞妄或操作失当，会加大耗费。
（2）担保材干及甘休往返风险：单只或一齐证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取
消融资阅历等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金也可能靠近由于本身维
握担保比例低于融资公约商定的担保条目，且未能实时补充担保物，导致信用账户往返受到
甘休，从而形成经济损失。
（3）强制平仓风险：本基金在从事融资往返时期，若是不可按照商定的期限送还债务，
或上市证券价钱波动，导致日终计帐后保管担保比例低于熏陶线，且不可按照商定追加担保
物时，将靠近担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金形成经济损失。
本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、
市集风险和其他风险。
（1）流动性风险：指本基金靠近大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法
实时变现支付赎回款项的风险；
（2）信用风险：指转融通证券出借敌手方可能无法实时送还出借证券、无法支付相应
权柄抵偿及干系用度的风险；
（3）市集风险：指证券出借后，可能靠近出借时期无法实时处置证券的市集风险；
（4）其他风险：如宏不雅策略变化、证券市集剧烈波动、个别证券出现首要事件、往返
敌手方负约、业务法则调整、信息工夫不可闲居运行等风险。
本基金可投资国内照章刊行上市的存托证据，基金净值可能受到存托证据的境外基础证
券价钱波动影响，与存托证据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往返机制相
关的风险可能径直或转折成为本基金的风险。本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，
聘用将部分基金财富投资于存托证据或聘用不将基金财富投资于存托证据，基金财富并非必
然投资存托证据。
本基金投资国内上市的科创板股票，会靠近科创板机制下因投资倡导、市集轨制以及交
易法则等相反带来的零散风险，包括不限于如下极端风险：
（1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅甘休为 20%，且新股上市后的前
（2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，投资者可
能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金握有股票无法闲居成交的风险；
（3）退市风险。科创板扩充比 A 股其他板块更为严格的退市圭臬，且退市技艺存在一
定分裂，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；
（4）本基金投资聚拢度相对较高的风险。因科创板上市公司生意格局、盈利格局等可
能存在一定的同样性，因此，握仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利
的影响。
（二）紧迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金看管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎竭力于的原则看管和愚弄基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资东说念主自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事东说念主。
因《基金公约》而产生的或与《基金公约》推敲的一切争议，应经友好协商治理，如经
友好协商未能治理的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
公约》。
基金居品尊府撮要信息发生首要变更的，基金看管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金看管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期温顺基金看管东说念主发布的干系临时
公告等。
五、其他尊府查询相貌
以下尊府详见基金看管东说念主网站 www.gtfund.com 或推敲客服电话：400-888-8688